金融工程与风险管理技术培训
第1讲 产品和市场：权益、商品、汇率、远期和期货
1．1 概述
1．2 股票
1．3 商品
1．4 货币
1．5 股票指数
1．6 货币的时间价值
1．7 固定收益证券
1．8 保值债券
1．9 远期和期货
1．10 再谈期货
1．11 小结

分析：金融工程与风险管理技术培训案例！
解析：金融工程与风险管理技术内训案例!
案例：金融工程与风险管理技术课程案例分析！

第2讲 金融衍生工具
2．1 概述
2．2 期权
2．3 常用定义
2．4 损益图
2．5 出售期权者
2．6 保证金
2．7 市场惯例
2．8 期权的到期前价值
2．9 影响金融衍生工具价格的因素
2．10 投机交易和杠杆作用
2．11 期权的提前执行
2．12 看涨一看跌期权的平价
2．13 二值期权或数字期权
2．14 牛市价差和熊市价差
2．15 跨式价差和勒式价差
2．16 风险逆转组合
2．17 蝶式价差和鹰式价差
2．18 日历价差
2．19 长期股权预期证券和变通期权
2．20 认股权证
2．21 可转换债券
2．22 场外期权
2．23 小结

讨论：金融工程与风险管理技术经典案例讨论!
分组：金融工程与风险管理技术培训案例学习指南
分析：金融工程与风险管理技术学习中的八大陷阱！


第3讲 (如何)预测市场
3．1 概述
3．2 技术分析
3．3 波浪理论
3．4 其他分析方法
3．5 市场微观结构建模
3．6 危机预测
3．7 小结

互动：金融工程与风险管理技术培训案例评估
分享：某集团金融工程与风险管理技术培训案例
分享：哈佛经典金融工程与风险管理技术案例分析示范

第4讲 必备数学知识(概述)
4．1 概述
4．2 e
4．3 log
4．4 微分和泰勒级数
4．5 微分方程
4．6 均值、标准差及概率分布
4．7 小结

分享：企业金融工程与风险管理技术培训三步走！
案例：联想(中国)公司的金融工程与风险管理技术培训案例
讨论：明天的道路——企业如何做好金融工程与风险管理技术？

第5讲 二叉树模型
5．1 概述
5．2 权益价值可以上升也可以下降
5．3 将模型一般化
5．4．二又树
5．5 资产价格分布
5．6 一个期权价值等式
5．7 实际概率p到哪儿去了
5．8 u、y和p的其他选择
5．9 二叉树倒推定价
5．10 提前执行
5．11 连续时间极限
5．12 小结

分享：金融工程与风险管理技术培训四部曲！
分享：金融工程与风险管理技术内训五步骤！
分享：企业金融工程与风险管理技术六技巧！
分析：某药业集团所面临的金融工程与风险管理技术难题！

第6讲 资产的随机行为
6．1 概述
6．2 股票、货币、商品和指数的相似之处
6．3 分析收益率
6．4 时间单位
6．5 估计波动率
6．6 电子表格中的随机游走
6．7 维纳过程
6．8 股票、货币、商品和指数的流行模型
6．9 小结

分析：领导者金融工程与风险管理技术做什么？
分析：金融工程与风险管理技术内训哪些步骤很重要？
分析：金融工程与风险管理技术培训哪个环节很重要？

第7讲 随机积分基础
7．1 概述
7．2 一个启发性的例子
7．3 马尔科夫性
7．4 鞅性
7．5 二次变差
7．6 布朗运动
7．7 随机积分
7．8 随机微分方程
7．9 均方极限的含义
7．10 随机变量的函数和伊藤引理
7．11 伊藤引理和泰勒公式
7．12 高阶伊藤引理
7．13 一些有关的例子
7．14 小结

分析：企业如何贯彻金融工程与风险管理技术全过程？
分析：金融工程与风险管理技术培训，我们做对过什么？
案例：海尔集团金融工程与风险管理技术咨询方案案例研究

第8讲 布莱克一斯科尔斯模型
8．1 概述
8．2 一个非常特殊的投资组合
8．3 风险的消除：得耳塔套期保值
8．4 无套利
8．5 布莱克一斯科尔斯方程
8．6 布莱克一斯科尔斯模型的假设
8．7 终值条件
8．8 支付红利的股票期权
8．9 货币期权
8．10 商品期货
8．11 期望和布莱克一斯科尔斯公式
8．12 推导布莱克一斯科尔斯方程的一些其他方法
8．13 二项式模型、布莱克一斯科尔斯公式以及“其他”领域中的无套利
8．14 远期和期货
8．15 期货合约
8．16 期货期权
8．17 小结

讨论：企业金融工程与风险管理技术的八面金刚
案例：一次失败的金融工程与风险管理技术培训案例
分组：如何打通企业金融工程与风险管理技术的任督二脉？

第9讲 偏微分方程
9．1 概述
9．2 从历史视角看布莱克一斯科尔斯方程
9．3 布莱克一斯科尔斯方程中各项的含义
9．4 边界条件与初始／终值条件
9．5 一些求解方法
9．6 相似约化
9．7 其他解析方法
9．8 数值解法
9．9 小结

案例：麦当劳的金融工程与风险管理技术UP计划
分享：金融工程与风险管理技术培训师一句话说清楚金融工程与风险管理技术
金融工程与风险管理技术七宗“”：从失败中寻找经营秘诀，从检讨中探索成功之道。

第10讲 布莱克一斯科尔斯公式和希腊字母
10．1 概述
10．2 看涨期权、看跌期权及简单数字期权的公式推导
10．3 Delta
10．4 Gamma
10．5 Theta
lO．6 Vega
10．7 Rho
10．8 隐含波动率
10．9 套期保值类型的分类
10．10 小结

分享：金融工程与风险管理技术培训的新金科玉律！
金融工程与风险管理技术深度剖析:疑难问题与解决对策
金融工程与风险管理技术内训解决之道:案例延伸与对策分析

第11讲 多项资产期权
11．1 概述
11．2 多维对数正态随机游走
11．3 相关性度量
11．4 多项标的资产的期权
11．5 支付红利资产的欧式非路径依赖期权的定价方程
11．6 资产之间的交换：一个近似解
11．7 两个例子
11．8 对一篮子期权定价的现实情况
11．9 对一篮子期权进行套期保值的现实情况
11．10 相关性与协整
11．11 小结

分享：金融工程与风险管理技术内训的三种武器
金融工程与风险管理技术实战密码:策略?技巧?案例
金融工程与风险管理技术培训的知识、方法、工具与案例大全

第12讲 奇异期权和路径依赖型期权
12．1 概述
12．2 离散的现金流
12．3 提前执行
12．4 弱路径依赖
12．5 强路径依赖
12．6 时间依赖
12．7 维数
12．8 期权的阶
12．9 决策，决策
12．10 分类表
12．11 复合期权和后定选择权期权
12．12 区间债券
12．13 障碍期权
12．14 亚式期权
12．15 回望期权
12．16 小结

金融工程与风险管理技术培训的葵花宝典
金融工程与风险管理技术:技能案例训练手册
中外电影名作的金融工程与风险管理技术案例集

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